El Carnaval se celebra a finales del mes de Febrero o principios del mes de Marzo, coincidiendo el miércoles de Ceniza con el inicio de la Cuaresma.

Célebre es el conocido como Domingo de Piñata, por la gran participación ciudadana de Azuaga y toda en la zona en un día en el que ya, el resto de municipios, han finalizado el Carnaval. La fiesta se inicia con un gran pasacalle de disfraces y luego hay música hasta la noche.